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Sorte ou técnica? Evidências no Índice Euro Stoxx 50 aplicando a metodologia Bootstrap
| dc.contributor.advisor | Santos, Paulo Araújo | |
| dc.contributor.author | Teles, André António | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-13T10:07:54Z | |
| dc.date.available | 2017-02-13T10:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-01 | |
| dc.description | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Finanças, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2017 | pt_PT |
| dc.description.abstract | As sucessivas crises financeiras e a turbulência dos mercados financeiros a nível mundial contribuíram para a alteração do paradigma do comportamento dos investidores. O objetivo desta pesquisa é analisar dois blocos de estratégias de investimento, usando os indicadores técnicos Moving Average (MA 200) e o Relative Strenght índex (RSI) de modo a verificar se essas estratégias são rentáveis e simultaneamente se apresentam significância estatística. Na presente dissertação foram recolhidos 28 anos de dados do índice Euro Stoxx 50 e geradas 500 simulações aleatórias através da ferramenta estatística Bootstrap. O risco de perda foi medido através do modelo Value-at-Risk (VaR), a rendibilidade mensurada através dos log retornos e o binómio risco-retorno apurado através do rácio de Sharpe modificado. Resultados empíricos demonstram que, o bloco de estratégias mais robustas foram as resultantes da combinação entre os dois indicadores técnicos revelando que, algumas estratégias de investimento podem superar a estratégia Buy&Hold. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Teles, A.. (2016). Sorte ou técnica? Evidências no Índice Euro Stoxx 50 aplicando a metodologia Bootstrap (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW em: <http://hdl.handle.net/10400.15/1676> | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201610531 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/1676 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Bootstrap | pt_PT |
| dc.subject | Estratégias de investimento | pt_PT |
| dc.subject | MA 200 | pt_PT |
| dc.subject | RSI | pt_PT |
| dc.title | Sorte ou técnica? Evidências no Índice Euro Stoxx 50 aplicando a metodologia Bootstrap | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |